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Einführung in die numerische Berechnung von Finanz-Derivaten

Rüdiger U. Seydel (Taschenbuch, Deutsch)

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Beschreibung
In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
06.03.2000
Sprache
Deutsch
EAN
9783540668893
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer-Lehrbuch
Sonderedition
Nein
Autor
Rüdiger U. Seydel
Seitenanzahl
154
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Computational Finance

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