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Beschreibung
Today, the theory of random processes represents a large field of mathematics with many different branches, and the task of choosing topics for a brief introduction to this theory is far from being simple. This introduction to the theory of random processes uses mathematical models that are simple, but have some importance for applications. We consider different processes, whose development in… time depends on some random factors. The fundamental problem can be briefly circumscribed in the following way: given some relatively simple characteristics of a process, compute the probability of another event which may be very complicated; or estimate a random variable which is related to the behaviour of the process. The models that we consider are chosen in such a way that it is possible to discuss the different methods of the theory of random processes by referring to these models. The book starts with a treatment of homogeneous Markov processes with a countable number of states. The main topic is the ergodic theorem, the method of Kolmogorov's differential equations (Secs. 1-4) and the Brownian motion process, the connecting link being the transition from Kolmogorov's differential-difference equations for random walk to a limit diffusion equation (Sec. 5). Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
30.10.1987
Sprache
Englisch
EAN
9783540178743
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Series in Soviet Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Yurii A. Rozanov
Seitenanzahl
117
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Übersetzt von
Birgit Röthinger
Schlagwörter
Brownian motion, ergodic theory, diffusion process, filtration, Markov process, Random variable, stochastic differential equation, random walk
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
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