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Bücher Englische Bücher Change of Time Methods in Quantitative Finance
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Der Umwelt zuliebe
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Beschreibung
This book is devoted to the history of Change of Time Methods (CTM), the connections of CTM to stochastic volatilities and finance, fundamental aspects of the theory of CTM, basic concepts, and its properties. An emphasis is given on many applications of CTM in financial and energy markets, and the presented numerical examples are based on real data. The change of time method is applied to derive… the well-known Black-Scholes formula for European call options, and to derive an explicit option pricing formula for a European call option for a mean-reverting model for commodity prices. Explicit formulas are also derived for variance and volatility swaps for financial markets with a stochastic volatility following a classical and delayed Heston model. The CTM is applied to price financial and energy derivatives for one-factor and multi-factor alpha-stable Levy-based models. Readers should have a basic knowledge of probability and statistics, and some familiarity with stochastic processes, such as Brownian motion, Levy process and martingale. 64,19 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
28.07.2016
Sprache
Englisch
EAN
9783319324067, 9783319324067
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
SpringerBriefs in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Anatoliy Swishchuk
Seitenanzahl
128
Auflage
1
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
Change of Time Method, Geometric Brownian Motion, Mean-reverting Asset, Multi-factor Levy Models, Stochastic Differential Equations, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Palgrave Macmillan, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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