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Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Christian Peitz (Taschenbuch, Deutsch)
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Beschreibung
Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert sind. In den einzelnen empirischen Teilen wurden die Handelsdaten von Unternehmen, Indizes und Volatilitätsindizes benutzt. Auf Basis dieser… Daten (ultra-hochfrequente, hochfrequente und niederfrequente) wurden praktisch relevante und leicht anzuwendende Volatilitätsmodelle entworfen, die für bestimmte Fragestellungen geeigneter sind als bisherige Modelle, in jedem Fall jedoch eine Alternative für die bisherigen Modelle darstellen (dazu zählen z.B. die semiparametrischen Erweiterungen des APARCH, EGARCH und CGARCH Modells). Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
03.02.2016
Sprache
Deutsch
EAN
9783658122614, 9783658122614
Herausgeber
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Sonderedition
Nein
Autor
Christian Peitz
Seitenanzahl
260
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Schlagwörter
Finanzzeitreihen, Volatilitätsmodelle, Value-at-Risk, parametrischer und semiparametrischer Modelle, ultra-hochfrequente Handelsdaten, banking
Thema-Inhalt
KCB - Makroökonomie
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
KFFH - Unternehmensfinanzierung
PBUD - Spieltheorie
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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