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Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Peter Grundke (Taschenbuch, Deutsch)
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Beschreibung
Zur Bestimmung risikoadäquater Preise für ausfallbedrohte Finanztitel eignen sich Modelle, die unter der Annahme der Arbitragefreiheit eine präferenzfreie Bewertung ermöglichen. Allerdings weichen die bislang entwickelten Ansätze hinsichtlich der Bewertungsidee und des notwendigen Dateninputs voneinander ab. Peter Grundke untersucht, inwieweit sich die Bewertungsergebnisse, die in den vorliegenden… Modellansätzen generiert werden, in Bezug auf Höhe und Sensitivität gegenüber Einflussfaktoren unterscheiden. Ein weiterer Fokus liegt auf der Analyse ratingbasierter Bewertungsmodelle. Ausgehend von einem einfachen Grundmodell vergleicht der Verfasser Annahmen und Implikationen systematisch mit empirischen Befunden. Zur Überwindung konstatierter Defizite entwickelt er verschiedene realitätsnähere Modellvarianten. Zudem bewertet er zahlreiche Kreditderivatformen in einem ratingbasierten Modellkontext. Um die Unterschätzung unerwarteter Verluste eines Kreditportfolios zu vermeiden, verknüpft er darüber hinaus ratingbasierte Bewertungsmodelle mit im Risikomanagement verwendeten Kreditportfoliomodellen. 69,99 €
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
29.04.2003
Sprache
Deutsch
EAN
9783824491117, 9783824491117
Herausgeber
Deutscher Universitätsverlag
Serien- oder Bandtitel
Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung
Sonderedition
Nein
Autor
Peter Grundke
Seitenanzahl
337
Auflage
2003
Einbandart
Taschenbuch
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Deutscher Universitätsverlag, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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