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Optionspreisbewertung: Ein ökonometrischer Ansatz
Christian Menn (Gebundene Ausgabe, Deutsch)
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Beschreibung
Thematisch gliedert sich das Buch in zwei Abschnitte: Einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der empirische Teil der Arbeit testet die eingeführten Konzepte auf ihre praktische Umsetzbarkeit und Tauglichkeit. Das Aktienpreismodell, das Wechselkursmodell und das Short-Rate-Modell werden jeweils auf historische Zeitreihen angepasst und die erzielte Anpassungsgüte statistisch überprüft. Um… den Einfluss der verwendeten Normal- Stabilen-Mischverteilungen auf die Ergebnisse zu untersuchen wird jeweils zum Vergleich das gleiche Modell mit normalverteilten Residuen angepasst. Es zeigt sich, dass in allen drei Fällen, die Anpassungsgüte bei der Verwendung der Normal-Stabilen- Mischverteilungen wesentlich besser ist. Das Aktienpreismodell wird zusätzlich zur Optionspreisbewertung verwendet. Anhand von Volatility Smiles, die mit den Modellpreisen erzeugt wurden, wird gezeigt, dass das Aktienpreismodell in der Lage ist, die qualitativen Eigenschaften der Marktdaten zu reflektieren und zu reproduzieren. Darüber hinaus ist es möglich, das Modell auf eine Menge von Marktpreisen europäischer Call-Optionen zu kalibrieren. Hierdurch wird es möglich andere Derivate desselben Underlyings konsistent zu bewerten. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.07.2004
Sprache
Deutsch
EAN
9783830015390, 9783830015390
Herausgeber
Kovac, Dr. Verlag
Serien- oder Bandtitel
Finanzmanagement
Sonderedition
Nein
Autor
Christian Menn
Seitenanzahl
196
Auflage
1
Einbandart
Gebundene Ausgabe
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