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Der Umwelt zuliebe
Introduction to Rare Event Simulation
James Bucklew (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This book is an attempt to present a unified theory of rare event simulation and the variance reduction technique known as importance sampling from the point of view of the probabilistic theory of large deviations. This framework allows us to view a vast assortment of simulation problems from a single unified perspective. It gives a great deal of insight into the fundamental nature of rare event… simulation. Unfortunately, this area has a reputation among simulation practitioners of requiring a great deal of technical and probabilistic expertise. In this text, I have tried to keep the mathematical preliminaries to a minimum; the only prerequisite is a single large deviation theorem dealing with sequences of Rd valued random variables. (This theorem and a proof are given in the text.) Large deviation theory is a burgeoning area of probability theory and many of the results in it can be applied to simulation problems. Rather than try to be as complete as possible in the exposition of all possible aspects of the available theory, I have tried to concentrate on demonstrating the methodology and the principal ideas in a fairly simple setting. Madison, Wisconsin 2003 James Antonio Bucklew Contents 1. Random Number Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1.1 Uniform Generators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.2 Nonuniform Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.1 The Inversion Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.2.2 The Acceptance---Rejection Method . . . . . . . . . . . . 10 . . . . . 1.3 Discrete Distributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . 1.3.1 Inversion by Truncation of a ContinuousAnalog. . . . . . 14 1.3.2 Acceptance---Rejection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
11.03.2004
Sprache
Englisch
EAN
9780387200781, 9780387200781
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Series in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
James Bucklew
Seitenanzahl
268
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Estimator, Probability theory, Simulation, Variance, calculus, communication, statistics
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
UYM - Computermodellierung und -simulation
PBWL - Stochastik
UKN - Netzwerk-Hardware
KJT - Unternehmensforschung
TBJ - Mathematik für Ingenieure
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Humana, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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