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Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic… market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes. This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
27.02.2013
Sprache
Englisch
EAN
9783642354007, 9783642354007
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance
Sonderedition
Nein
Autor
Norbert Hilber, Oleg Reichmann, Christoph Schwab, Christoph Winter
Seitenanzahl
299
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Finite Element Methods for Derivative Pricing
Schlagwörter
60J75, 60J25, 60J35, 60J75, 65N06, 65K15, 65N12, 65N30, computational finance, derivative pricing beyond Lévy, financial models with jumps, numerical analysis, stochastic volatility, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBKS - Numerische Mathematik
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer Gabler, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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