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Bücher Englische Bücher Enlargement of Filtration with Finance in View
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Der Umwelt zuliebe
Enlargement of Filtration with Finance in View
Anna Aksamit, Monique Jeanblanc (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
This volume presents classical results of the theory of enlargement of filtration. The focus is on the behavior of martingales with respect to the enlarged filtration and related objects. The study is conducted in various contexts including immersion, progressive enlargement with a random time and initial enlargement with a random variable. The aim of this book is to collect the main mathematical… results (with proofs) previously spread among numerous papers, great part of which is only available in French. Many examples and applications to finance, in particular to credit risk modelling and the study of asymmetric information, are provided to illustrate the theory. A detailed summary of further connections and applications is given in bibliographic notes which enables to deepen study of the topic. This book fills a gap in the literature and serves as a guide for graduate students and researchers interested in the role of information in financial mathematics and in econometric science. A basic knowledge of the general theory of stochastic processes is assumed as a prerequisite. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
27.11.2017
Sprache
Englisch
EAN
9783319412542
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
SpringerBriefs in Quantitative Finance
Sonderedition
Nein
Autor
Anna Aksamit, Monique Jeanblanc
Seitenanzahl
150
Auflage
1
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
91Gxx,60-XX., enlargement of filtration, honest times, arbitrages, jumping martingales, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Birkhäuser, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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