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Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with… statistical models. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
10.03.2017
Sprache
Englisch
EAN
9783319516660
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Studies in Computational Intelligence
Sonderedition
Nein
Autor
Fahed Mostafa, Tharam Dillon, Elizabeth Chang
Seitenanzahl
171
Auflage
1
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Computational Intelligence, Hedging, Market Risks, Neural Networks, Option Pricing Model, Value at Risk, Volatility Models
Thema-Inhalt
UYQ - Künstliche Intelligenz
KCB - Makroökonomie
KJT - Unternehmensforschung
KJMD - Management: Entscheidungstheorie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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