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Der Umwelt zuliebe
An Interest-Rate Model with Regime-Switching Mean-Reversion Level
Stefanie Grimm (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
In this thesis we consider a regime-switching model for the short-term interest-rate. In particular, we deal with an Ornstein-Uhlenbeck process involving a mean-reversion level that is guided by a continuous-time, finite-state Markov chain. We discuss finite-dimensional, recursive filters for the switches in regime and related processes employing a change to an idealized measure. Additionally, we… consider a bond pricing formula in a hidden Markov model (HMM), which reduces the issue of pricing zero-coupon bonds to a filtering problem. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
30.04.2017
Sprache
Englisch
EAN
9783843930871
Herausgeber
Dr. Hut
Serien- oder Bandtitel
Mathematik
Sonderedition
Nein
Autor
Stefanie Grimm
Seitenanzahl
103
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Interest-Rate Model, Regime-Switching, Mean-Reversion Level
Thema-Inhalt
P - Mathematik und Naturwissenschaften
PB - Mathematik
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
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