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Der Umwelt zuliebe
An Introduction to Probability and Stochastic Processes
Marc A. Berger (Gebundene Ausgabe, Englisch)
Optischer Zustand
Beschreibung
These notes were written as a result of my having taught a "nonmeasure theoretic" course in probability and stochastic processes a few times at the Weizmann Institute in Israel. I have tried to follow two principles. The first is to prove things "probabilistically" whenever possible without recourse to other branches of mathematics and in a notation that is as "probabilistic" as possible. Thus, Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
28.10.1992
Sprache
Englisch
EAN
9780387977843
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Texts in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Marc A. Berger
Seitenanzahl
205
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Stochastic processes, Random variable, Ergodic theory, Law of large numbers, Markov chain, ergodicity, jump process, stochastic process, Normal distribution, Poisson process
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Inhaltsverzeichnis
I. Univariate Random Variables.- Discrete Random Variables.- Properties of Expectation.- Properties of Characteristic Functions.- Basic Distributions.- Absolutely Continuous Random Variables.- Basic Distributions.- Distribution Functions.- Computer Generation of Random Variables.- Exercises.- II. Multivariate Random Variables.- Joint Random Variables.- Conditional Expectation.- Orthogonal Projections.- Joint Normal Distribution.- Multi-Dimensional Distribution Functions.- Exercises.- III. Limit Laws.- Law of Large Numbers.- Weak Convergence.- Bochner’s Theorem.- Extremes.- Extremal Distributions.- Large Deviations.- Exercises.- IV. Markov Chains—Passage Phenomena.- First Notions and Results.- Limiting Diffusions.- Branching Chains.- Queueing Chains.- Exercises.- V. Markov Chains—Stationary Distributions and Steady State.- Stationary Distributions.- Geometric Ergodicity.- Examples.- Exercises.- VI. Markov Jump Processes.- Pure Jump Processes.- Poisson Process.- Birth and Death Process.- Exercises.- VII. Ergodic Theory with an Application to Fractals.- Ergodic Theorems.- Subadditive Ergodic Theorem.- Products of Random Matrices.- Oseledec’s Theorem.- Fractals.- Bibliographical Comments.- Exercises.- References.- Solutions (Sections I–V).
Höhe
0 mm
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