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Der Umwelt zuliebe
Dissecting the Financial Cycle with Dynamic Factor Models
Christian Menden, Christian R. Proaño (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
The analysis of the financial cycle and its interaction with the macroeconomy has become
a central issue for the design of macroprudential policy since the 2007-08 financial crisis. This
paper proposes the construction of financial cycle measures for the US based on a large data set of macroeconomic and financial variables. More specifically, we estimate three synthetic financial cycle components… that account for the majority of the variation in the data set using a dynamic factor model. We investigate whether these financial cycle components have significant predictive power for economic activity, inflation and short-term interest rates by means of Granger causality
tests in a factor-augmented VAR set-up. Further, we analyze if the synthetic financial cycle components have significant forecasting power for the prediction of economic recessions using dynamic probit models. Our main findings indicate that all financial cycle measures improve the quality of recession forecasts significantly. In particular, the factor related to financial market participants’ uncertainty and risk aversion – related to Rey’s (2013) global financial cycle – seems to serve as an appropriate early warning indicator for policymakers. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
31.05.2017
Sprache
Englisch
EAN
9783943153460
Herausgeber
Universität Bamberg Fachgruppe VWL
Serien- oder Bandtitel
BERG Working Paper Series
Sonderedition
Nein
Autor
Christian Menden, Christian R. Proaño
Seitenanzahl
39
Auflage
1
Einbandart
Taschenbuch
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