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Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Christoph Mayer (Gebundene Ausgabe, Deutsch)
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Beschreibung
Kenntnisse über die Entwicklung der Zinssätze beliebiger Fristen der Zinsstrukturkurve sind essentiell für eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielsweise für Fragen der Kapitalanlageprojektion, die im Asset/Liability-Management und im Rahmen der Gesamtunternehmenssteuerung von Relevanz sind, ist die Modellierung und Projektion der Wertentwicklung des Zinstitelbestands die zentrale Problemstellung.… Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen. Die Auswertung der Resultate führt zu Schlüssen über die Adäquanz der Modelle. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
16.06.2009
Sprache
Deutsch
EAN
9783834917010
Herausgeber
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Sonderedition
Nein
Autor
Christoph Mayer
Seitenanzahl
213
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Autorenporträt
Dr. Christoph Mayer promovierte bei Prof. Dr. Peter Albrecht am Lehrstuhl für ABWL, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft der Universität Mannheim. Er arbeitet im Konzernrisikomanagement der EnBW Energie Baden-Württemberg AG und hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule Ludwigshafen.
Schlagwörter
Anleihen, Arbitrage, Asset Management, Bewertung, Bundesanleihen, Stochatisches Modell, Zinsstrukturkurve, Zinsstrukturtheorie
Thema-Inhalt
KNV - Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
Höhe
216 mm
Breite
14 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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