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Computational Methods for Quantitative Finance
Norbert Hilber (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
Many mathematical assumptions on which classical derivative pricing methods are based have come under scrutiny in recent years. The present volume offers an introduction to deterministic algorithms for the fast and accurate pricing of derivative contracts in modern finance. This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic… market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models. It allows us e.g. to quantify model risk in computed prices on plain vanilla, as well as on various types of exotic contracts. The algorithms are developed in classical Black-Scholes markets, and then extended to market models based on multiscale stochastic volatility, to Lévy, additive and certain classes of Feller processes.
This book is intended for graduate students and researchers, as well as for practitioners in the fields of quantitative finance and applied and computational mathematics with a solid background in mathematics, statistics or economics. 85,59 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
07.03.2015
Sprache
Englisch
EAN
9783642435324
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance
Sonderedition
Nein
Autor
Norbert Hilber
Seitenanzahl
299
Auflage
2013
Einbandart
Taschenbuch
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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