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Quasi-Stationary Phenomena in Nonlinearly Perturbed Stochastic Systems
Mats Gyllenberg (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
The book is devoted to studies of quasi-stationary phenomena in nonlinearly perturbed stochastic systems. New methods of asymptotic analysis for nonlinearly perturbed stochastic processes based on new types of asymptotic expansions for perturbed renewal equation and recurrence algorithms for construction of asymptotic expansions for Markov type processes with absorption are presented. Asymptotic… expansions are given in mixed ergodic (for processes) and large deviation theorems (for absorption times) for nonlinearly perturbed regenerative processes, semi-Markov processes, and Markov chains. Applications to analysis of quasi-stationary phenomena in nonlinearly perturbed queueing systems, population dynamics and epidemic models, and for risk processes are presented. The book also contains an extended bibliography of works in the area. It is an essential reference for theoretical and applied researchers in the field of stochastic processes and their applications and may be also useful for doctoral and advanced undergraduate students. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
16.09.2008
Sprache
Englisch
EAN
9783110204377
Herausgeber
De Gruyter
Serien- oder Bandtitel
De Gruyter Expositions in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Mats Gyllenberg
Seitenanzahl
579
Auflage
1
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Hersteller: De Gruyter, Genthiner Straße 13, Berlin, Deutschland, 10785, productsafety@degruyterbrill.com, Walter de Gruyter GmbH
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