This book presents a comprehensive study of multivariate time series with linear state space structure. The emphasis is put on both the clarity of the theoretical concepts and on efficient algorithms for implementing the theory. In particular, it investigates the relationship between VARMA and state space models, including canonical forms. It also highlights the relationship between

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Produktinformationen

Technische Daten

Erscheinungsdatum

26.05.2018

Sprache

Englisch

EAN

9783319803852

Herausgeber

Springer International Publishing

Sonderedition

Nein

Autor

Víctor Gómez

Seitenanzahl

541

Auflage

Softcover reprint of the original 1st edition 2016

Einbandart

Taschenbuch

Schlagwörter

37M10, 62-XX, 62M10, 93E11, 62M20, 60Gxx, 65Fxx, time series, state space models, signal extraction, Kalman filter, forecasting, smoothing, multivariate time series, algorithms for state space models, MATLAB, Wiener-Kolmogorov theory

Thema-Inhalt

PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik UFM - Mathematische und statistische Software PBWL - Stochastik KCH - Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management

Höhe

235 mm

Breite

15.5 cm

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Multivariate Time Series With Linear State Space Structure

Víctor Gómez (Taschenbuch, Englisch)

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