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Beschreibung
This book introduces to basic and advanced methods for credit risk management. It covers classical debt instruments and modern financial markets products. The author describes not only standard rating and scoring methods like Classification Trees or Logistic Regression, but also less known models that are subject of ongoing research, like e.g. Support Vector Machines, Neural Networks, or Fuzzy Inference Systems. The book also illustrates financial and commodity markets and analyzes the principles of advanced credit risk modeling techniques and credit derivatives pricing methods. Particular attention is given to the challenges of counterparty risk management, Credit Valuation Adjustment (CVA) and the related regulatory Basel III requirements. As a conclusion, the book provides the reader with all the essential aspects of classical and modern credit risk management and modeling.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
20.07.2018
Sprache
Englisch
EAN
9783319842448
Herausgeber
Springer International Publishing
Sonderedition
Nein
Autor
Jiří Witzany
Seitenanzahl
256
Auflage
Softcover reprint of the original 1st edition 2017
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Pricing, Measurement, and Modeling
Schlagwörter
Credit Risk, Pricing, Risk Measurement, Banking, quantitative finance
Thema-Inhalt
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie KFFH - Unternehmensfinanzierung KJM - Management und Managementtechniken GPQD - Risikobewertung KFFM - Anlagen und Wertpapiere PBW - Angewandte Mathematik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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