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Modelling German Covered Bonds
Manuela Spangler (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
Manuela Spangler deals with the default risk modelling of German covered bonds (Pfandbriefe). Existing credit risk models are not suitable for this purpose as they only consider the creditworthiness of the issuer while product-specific features are not taken into account. The author develops a multi-period simulation-based Pfandbrief model which adequately accounts for the product’s most important… characteristics and risks. The model provides a flexible framework for structural analyses and can be easily extended for tailor-made investigations. While the focus of the work is on the specification of the model itself, simulation results from an exemplary model calibration are also discussed.
About the Author
Manuela Spangler
works as a quantitative risk analyst for a large asset management company and holds a PhD in mathematics from the University of Augsburg. Prior to her current position, she worked as a risk manager and financial engineer in the banking and insurance sector for various years. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
16.10.2018
Sprache
Englisch
EAN
9783658239145
Herausgeber
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Serien- oder Bandtitel
Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Manuela Spangler
Seitenanzahl
266
Auflage
1st edition 2018
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
German covered bonds, Pfandbrief model, Quantitative risk analysis, Bank default, Cover pool default, Overindebtedness and illiquidity, Multi-period simulation model, Default risk model, Credit risk model, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
KJM - Management und Managementtechniken
GPQD - Risikobewertung
KFFM - Anlagen und Wertpapiere
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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