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Multivariate Extreme Value Theory and D-Norms

Michael Falk (Gebundene Ausgabe, Englisch)

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Beschreibung
This monograph compiles the contemporary knowledge about  D -norms and provides an introductory tour through the essentials of multivariate extreme value theory. Following a clear introduction of  D -norms, this book introduces links with the theory through multivariate generalized Pareto distributions and max stable distributions. Further views on  D -norms from a functional analysis perspective and from stochastic geometry underline the aim of this book to reveal mathematical structures. This book is intended for mathematicians with a basic knowledge of analysis and probability theory, including Fubini's theorem.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
19.02.2019
Sprache
Englisch
EAN
9783030038182
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Springer Series in Operations Research and Financial Engineering
Sonderedition
Nein
Autor
Michael Falk
Seitenanzahl
241
Auflage
1st edition 2019
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
Multivariate Extreme Value Theory, Functional extreme value theory, Copula, Multivariate Generalized Pareto Distribution, D-Norms
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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