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Der Umwelt zuliebe
Stochastic Flows and Jump-Diffusions
Hiroshi Kunita (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
This monograph presents a modern treatment of (1) stochastic differential equations and (2) diffusion and jump-diffusion processes. The simultaneous treatment of diffusion processes and jump processes in this book is unique: Each chapter starts from continuous processes and then proceeds to processes with jumps.In the first part of the book, it is shown that solutions of stochastic differential… equations define stochastic flows of diffeomorphisms. Then, the relation between stochastic flows and heat equations is discussed. The latter part investigates fundamental solutions of these heat equations (heat kernels) through the study of the Malliavin calculus. The author obtains smooth densities for transition functions of various types of diffusions and jump-diffusions and shows that these density functions are fundamental solutions for various types of heat equations and backward heat equations. Thus, in this book fundamental solutions for heat equations and backward heatequations are constructed independently of the theory of partial differential equations.Researchers and graduate student in probability theory will find this book very useful. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
09.04.2019
Sprache
Englisch
EAN
9789811338007
Herausgeber
Springer Singapore
Serien- oder Bandtitel
Probability Theory and Stochastic Modelling
Sonderedition
Nein
Autor
Hiroshi Kunita
Seitenanzahl
352
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Autorenporträt
Kunita was an invited speaker at the ICM 1986.
Schlagwörter
stochastic differential equation with jumps, jump-diffusion process, Malliavin calculus, Wiener space, fundamental solution, asymptotic short time estimate, smooth density, stochastic flow, diffeomorphism, diffusion and jump-diffusion processes, heat equations, backward heat equations, 60H05, 60H07, 60H30, 35K08, 35K10, 58J05, quantitative finance, partial differential equations
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBKJ - Differentialrechnung und -gleichungen
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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