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Convex and Stochastic Optimization

J. Frédéric Bonnans (Taschenbuch, Englisch)

Optischer Zustand
Beschreibung
This textbook provides an introduction to convex duality for optimization problems in Banach spaces, integration theory, and their application to stochastic programming problems in a static or dynamic setting. It introduces and analyses the main algorithms for stochastic programs, while the theoretical aspects are carefully dealt with. The reader is shown how these tools can be applied to various fields, including approximation theory, semidefinite and second-order cone programming and linear decision rules. This textbook is recommended for students, engineers and researchers who are willing to take a rigorous approach to the mathematics involved in the application of duality theory to optimization with uncertainty.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
29.04.2019
Sprache
Englisch
EAN
9783030149765
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Universitext
Sonderedition
Nein
Autor
J. Frédéric Bonnans
Seitenanzahl
311
Auflage
1st edition 2019
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
Convex analysis, Lagrangian duality, Probability theory, Semi-definite programming, Stochastic programming, Sample average approximation, Dynamic optimization, Risk measures, Markov decision processes, Numerical algorithms, Optimal transport
Thema-Inhalt
PBU - Optimierung PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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