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Empirical Asset Pricing Models
Jau-Lian Jeng (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
This book analyzes the verification of empirical asset pricing models when returns of securities are projected onto a set of presumed (or observed) factors. Particular emphasis is placed on the verification of essential factors and features for asset returns through model search approaches, in which non-diversifiability and statistical inferences are considered. The discussion reemphasizes the… necessity of maintaining a dichotomy between the nondiversifiable pricing kernels and the individual components of stock returns when empirical asset pricing models are of interest. In particular, the model search approach (with this dichotomy emphasized) for empirical model selection of asset pricing is applied to discover the pricing kernels of asset returns. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
05.01.2019
Sprache
Englisch
EAN
9783030089320
Herausgeber
Springer International Publishing
Sonderedition
Nein
Autor
Jau-Lian Jeng
Seitenanzahl
268
Auflage
Softcover reprint of the original 1st edition 2018
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Data, Empirical Verification, and Model Search
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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