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The nonlinear dynamics of corporate bond spreads
Henning Fischer (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
This paper studies the behavior of corporate bond spreads during different market regimes between 2004 and 2016. Applying a Markov-switching vector autoregressive (MS-VAR) model, we document that the dynamic impact of spread determinants varies substantially with market conditions. In periods of high volatility, systematic credit risk - rather than interest rate movements - contributes to driving… up spreads. Moreover, while market-wide liquidity risk is not priced when volatility is low, it becomes a crucial factor during stress periods. Our results challenge the notion that spreads predominantly capture credit risk and suggest it must be reassessed during periods of financial distress. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
04.03.2019
Sprache
Englisch
EAN
9783957295637
Herausgeber
Deutsche Bundesbank
Serien- oder Bandtitel
Discussion paper
Sonderedition
Nein
Autor
Henning Fischer
Seitenanzahl
49
Einbandart
Taschenbuch
Einbandart Details
A4
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