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High-Frequency Statistics with Asynchronous and Irregular Data
Ole Martin (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
Ole Martin extends well-established techniques for the analysis of high-frequency data based on regular observations to the more general setting of asynchronous and irregular observations. Such methods are much needed in practice as real data usually comes in irregular form. In the theoretical part he develops laws of large numbers and central limit theorems as well as a new bootstrap procedure to… assess asymptotic laws. The author then applies the theoretical results to estimate the quadratic covariation and to construct tests for the presence of common jumps. The simulation results show that in finite samples his methods despite the much more complex setting perform comparably well as methods based on regular data. About the Author: Dr. Ole Martin completed his PhD at the Kiel University (CAU), Germany. His research focuses on high-frequency statistics for semimartingales with the aim to develop methods based on irregularlyobserved data. 74,89 €
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
14.11.2019
Sprache
Englisch
EAN
9783658284176
Herausgeber
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Serien- oder Bandtitel
Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Ole Martin
Seitenanzahl
323
Auflage
1st edition 2019
Einbandart
Taschenbuch
Schlagwörter
High-frequency statistics, Asynchronous data, Irregular data, Asynchronous observations, Random observations, Quadratic covariation, Test for jumps, Test for common jumps, Bootstrap, Laws of large numbers, Central limit theorems, Bootstrapping asymptotic laws, Random observation schemes, Estimating quadratic covariation, Common jumps, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBW - Angewandte Mathematik
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer Spektrum, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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