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Beschreibung
The dynamic effects of ECB announcements, disentangled into pure monetary policy and central bank information shocks, on the euro (EUR) exchange rate are examined using a Bayesian Proxy Vector Autoregressive (VAR) model fed with high-frequency data. Contractionary monetary policy shocks result in a sizable appreciation of the nominal effective and bilateral EUR exchange rates, peaking on impact.… By contrast, despite similar effects on interest rate differentials, responses to central bank information shocks exhibit strong heterogeneities across currency pairs. This disparity can be rationalized by an increase in investors' risk appetite, as measured by the VIX, triggering capital flows into speculative currencies when the ECB reveals a surprisingly sanguine economic outlook. In line with this, the EUR depreciates against a high-yielding carry trade investment portfolio, while it appreciates against a low-yielding carry trade funding portfolio. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
20.03.2020
Sprache
Englisch
EAN
9783957296849
Herausgeber
Deutsche Bundesbank
Serien- oder Bandtitel
Discussion paper
Sonderedition
Nein
Autor
Thorsten Franz
Seitenanzahl
39
Einbandart
Taschenbuch
Einbandart Details
A4
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