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Contemporaneous Event Studies in Corporate Finance
Jau-Lian Jeng (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
Providing a comprehensive overview of event study methodology in the field of corporate finance, this book discusses how traditional methods verify the significance and insignificance of events in statistical sampling, and emphasize possible deviation from the statistics of interest. However, the author illustrates the flaws of conventional methodology and proposes alternative methods which can be… used for a more robust study of estimating normal and abnormal returns. Traditional methods fail to recognize that the importance of an event will also influence the frequency of the occurrence of the event, and consequently they produce subjective sampling results. This book highlights contemporaneous recursive methods which can be used to track down normal returns and avoid arbitrary determination for the estimation and event period. In addition, the author offers an alternative monitoring scheme to identify the events of concern. Addressing a need for more objective sampling methods in corporate finance event studies, this timely book will appeal to students and academics researching financial econometrics and time series analysis, corporate finance and capital markets. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
04.11.2020
Sprache
Englisch
EAN
9783030538088
Herausgeber
Springer International Publishing
Sonderedition
Nein
Autor
Jau-Lian Jeng
Seitenanzahl
227
Auflage
1st edition 2021
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Buch Untertitel
Methods, Critiques and Robust Alternative Approaches
Schlagwörter
Cumulative Abnormal Returns, Recursive Identification, Occupation Time, Sojourns, Level Crossings, Sequential Detection, Corporate Finance
Thema-Inhalt
KFFH - Unternehmensfinanzierung
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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