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Analysis and Approximation of Rare Events
Amarjit Budhiraja (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
This book presents broadly applicable methods for the large deviation and moderate deviation analysis of discrete and continuous time stochastic systems. A feature of the book is the systematic use of variational representations for quantities of interest such as normalized logarithms of probabilities and expected values. By characterizing a large deviation principle in terms of Laplace… asymptotics, one converts the proof of large deviation limits into the convergence of variational representations. These features are illustrated though their application to a broad range of discrete and continuous time models, including stochastic partial differential equations, processes with discontinuous statistics, occupancy models, and many others. The tools used in the large deviation analysis also turn out to be useful in understanding Monte Carlo schemes for the numerical approximation of the same probabilities and expected values. This connection is illustrated through the design and analysis of importance sampling and splitting schemes for rare event estimation. The book assumes a solid background in weak convergence of probability measures and stochastic analysis, and is suitable for advanced graduate students, postdocs and researchers. 149,79 €
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
15.08.2020
Sprache
Englisch
EAN
9781493996223
Herausgeber
Springer US
Sonderedition
Nein
Autor
Amarjit Budhiraja
Seitenanzahl
574
Auflage
1st edition 2019
Einbandart
Taschenbuch
Buch Untertitel
Representations and Weak Convergence Methods
Schlagwörter
Discrete time processes, Monte Carlo Approximation, large deviation principle, weak convergence methods, Rare events, large deviation, moderate deviation, weak convergence, relative entropy, stochastic analysis, representation formulas
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
TBJ - Mathematik für Ingenieure
PBKS - Numerische Mathematik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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