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Der Umwelt zuliebe
Heterogeneous speculators and stock market dynamics: a simple agent-based computational model
Frank Westerhoff (Taschenbuch, Englisch)
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Beschreibung
We propose a simple agent-based computational model in which speculators’ trading behavior may cause bubbles and crashes, excess volatility, serially uncorrelated returns, fat-tailed return distributions and volatility clustering, thereby replicating five important stylized facts of stock markets. Since each speculator bets on his own (technical and fundamental) trading signals, stock prices are… excessively volatile and oscillate erratically around their fundamental value. However, speculators’ heterogeneity occasionally vanishes, e.g. due to panic-induced herding behavior, yielding extreme returns. Lasting regimes with high volatility originate from the fact that speculators extract stronger trading signals out of past stock price movements when stock prices fluctuate strongly. Simulations furthermore suggest that circuit breakers may be an effective tool to combat financial market turbulences. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
21.07.2020
Sprache
Englisch
EAN
9783943153811
Herausgeber
Universität Bamberg Fachgruppe VWL
Serien- oder Bandtitel
BERG Working Paper Series
Sonderedition
Nein
Autor
Frank Westerhoff
Seitenanzahl
38
Einbandart
Taschenbuch
Bandzählung
160
Schlagwörter
agent-based computational models, Stock markets, technical and fundamental analysis, circuit breakers, econophysics, stylized facts
Thema-Inhalt
KCB - Makroökonomie
Höhe
210 mm
Breite
14.8 cm
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