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Financial Data Resampling for Machine Learning Based Trading

Rui Neves (Taschenbuch, Englisch)

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  • Gut als Geschenk geeignet
Beschreibung
This book presents a system that combines the expertise of four algorithms, namely Gradient Tree Boosting, Logistic Regression, Random Forest and Support Vector Classifier to trade with several cryptocurrencies. A new method for resampling financial data is presented as alternative to the classical time sampled data commonly used in financial market trading. The new resampling method uses a…  closing value threshold to resample the data creating a signal better suited for financial trading, thus achieving higher returns without increased risk. The performance of the algorithm with the new resampling method and the classical time sampled data are compared and the advantages of using the system developed in this work are highlighted.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
23.02.2021
Sprache
Englisch
EAN
9783030683788
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology
Sonderedition
Nein
Autor
Rui Neves
Seitenanzahl
93
Auflage
1st edition 2021
Einbandart
Taschenbuch

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