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Der Umwelt zuliebe
Stochastic Integration by Parts and Functional Itô Calculus
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Rama Cont (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This volume contains lecture notes from the courses given by Vlad Bally and Rama Cont at the Barcelona Summer School on Stochastic Analysis (July 2012).The notes of the course by Vlad Bally, co-authored with Lucia Caramellino, develop integration by parts formulas in an abstract setting, extending Malliavin's work on abstract Wiener spaces. The results are applied to prove absolute continuity and… regularity results of the density for a broad class of random processes.Rama Cont's notes provide an introduction to the Functional Itô Calculus, a non-anticipative functional calculus that extends the classical Itô calculus to path-dependent functionals of stochastic processes. This calculus leads to a new class of path-dependent partial differential equations, termed Functional Kolmogorov Equations, which arise in the study of martingales and forward-backward stochastic differential equations.This book will appeal to both young and senior researchers in probability and stochastic processes, as well as to practitioners in mathematical finance. 32,09 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
23.03.2016
Sprache
Englisch
EAN
9783319271279
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Advanced Courses in Mathematics - CRM Barcelona
Sonderedition
Nein
Autor
Vlad Bally, Lucia Caramellino, Rama Cont
Seitenanzahl
208
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Malliavin calculus, probability laws, path-dependent PDE, Kolmogorov equations, interpolation spaces, ordinary differential equations, partial differential equations
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBKJ - Differentialrechnung und -gleichungen
Höhe
240 mm
Breite
16.8 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Palgrave Macmillan, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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