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Beschreibung
This contribution applies the cointegrated vector autoregressive (CVAR) model to analyze the long-run behavior and short-run dynamics of stock markets across five developed and three emerging economies. The main objective is to check whether liquidity conditions play an important role in stock market developments. As an innovation, liquidity conditions enter the analysis from three angles: in the… form of a broad monetary aggregate, the interbank overnight rate and net capital flows, which represent the share of global liquidity that arrives in the respective country. A second aim is to understand whether central banks are able to influence the stock market. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
08.05.2011
Sprache
Englisch
EAN
9783790826463
Herausgeber
Physica
Serien- oder Bandtitel
Contributions to Economics
Sonderedition
Nein
Autor
Marcel Wiedmann
Seitenanzahl
460
Auflage
1
Einbandart
Gebundene Ausgabe
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