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Eine Intermarket-Analyse der Komponenten der Geld-Brief-Spanne

Jürgen Wolff (Broschiert, Deutsch)

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Beschreibung
Die Marktmikrostruktur der Effektenmärkte ist in den letzten Jahren immer stärker in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses der deutschen Betriebswirtschaftslehre getreten. In der Vergangenheit waren es hauptsächlich amerikanische Studien, die sich mit der Liquidität und der Handelseffizienz an einer Wertpapierbörse an Hand von empirischen Untersuchungen der Geld-Brief-Spanne beschäftigt haben.  Jürgen Wolff untersucht die Geld-Brief-Spanne in zwei Segmenten des deutschen Aktienmarktes: dem amtlichen Handel und dem Neuen Markt. Eine Betrachtung der innertäglichen Veränderungen der Geld-Brief-Spanne zeigt, dass asymmetrische Informationsverteilung in den beiden untersuchten Segmenten keine dominante Rolle spielt. Die Ergebnisse aus den Schätzungen der einzelnen Komponenten der Geld-Brief-Spanne stimmen mit Ergebnissen aus Studien des amerikanischen Aktienmarktes überein.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
30.10.2003
Sprache
Deutsch
EAN
9783824478057
Herausgeber
Deutscher Universitätsverlag
Sonderedition
Nein
Autor
Jürgen Wolff
Seitenanzahl
355
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Am Beispiel des deutschen Aktienmarktes

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, ProductSafety@springernature.com

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