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Strong and Weak Approximation of Semilinear Stochastic Evolution Equations
Raphael Kruse (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
In this book we analyze the error caused by numerical schemes for the approximation of semilinear stochastic evolution equations (SEEq) in a Hilbert space-valued setting. The numerical schemes considered combine Galerkin finite element methods with Euler-type temporal approximations. Starting from a precise analysis of the spatio-temporal regularity of the mild solution to the SEEq, we derive and… prove optimal error estimates of the strong error of convergence in the first part of the book. The second part deals with a new approach to the so-called weak error of convergence, which measures the distance between the law of the numerical solution and the law of the exact solution. This approach is based on Bismut’s integration by parts formula and the Malliavin calculus for infinite dimensional stochastic processes. These techniques are developed and explained in a separate chapter, before the weak convergence is proven for linear SEEq. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
25.11.2013
Sprache
Englisch
EAN
9783319022307
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Raphael Kruse
Seitenanzahl
177
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
65C30,60H15,65M60,60H07,35B65, Galerkin finite element methods, Malliavin Calculus, SPDE, Spatio-temporal regularity, Strong and weak convergence, partial differential equations
Thema-Inhalt
PBKS - Numerische Mathematik
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
PBKJ - Differentialrechnung und -gleichungen
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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