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Der Umwelt zuliebe
The Price of Fixed Income Market Volatility
Antonio Mele, Yoshiki Obayashi (Gebundene Ausgabe, Englisch)
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Beschreibung
Fixed income volatility and equity volatility evolve heterogeneously over time, co-moving disproportionately during periods of global imbalances and each reacting to events of different nature. While the methodology for options-based "model-free" pricing of equity volatility has been known for some time, little is known about analogous methodologies for pricing various fixed income volatilities.… This book fills this gap and provides a unified evaluation framework of fixed income volatility while dealing with disparate markets such as interest-rate swaps, government bonds, time-deposits and credit. It develops model-free, forward looking indexes of fixed-income volatility that match different quoting conventions across various markets, and uncovers subtle yet important pitfalls arising from naïve superimpositions of the standard equity volatility methodology when pricing various fixed income volatilities. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
18.01.2016
Sprache
Englisch
EAN
9783319265223
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance
Sonderedition
Nein
Autor
Antonio Mele, Yoshiki Obayashi
Seitenanzahl
250
Einbandart
Gebundene Ausgabe
Schlagwörter
interest rate derivatives and volatility, model-free forward looking gauges of fixed income volatility, interest rate variance swaps, volatility trading, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBW - Angewandte Mathematik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
KCB - Makroökonomie
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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