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Der Umwelt zuliebe
Testing for Random Walk Coefficients in Regression and State Space Models
Martin Moryson (Broschiert, Englisch)
Optischer Zustand
Beschreibung
Regression and state space models with time varying coefficients are treated in a thorough manner. State space models are introduced as a means to model time varying regression coefficients. The Kalman filter and smoother recursions are explained in an easy to understand fashion. The main part of the book deals with testing the null hypothesis of constant regression coefficients against the… alternative that they follow a random walk. Different exact and large sample tests are presented and extensively compared based on Monte Carlo studies, so that the reader is guided in the question which test to choose in a particular situation. Moreover, different new tests are proposed which are suitable in situations with autocorrelated or heteroskedastic errors. Additionally, methods are developed to test for the constancy of regression coefficients in situations where one knows already that some coefficients follow a random walk, thereby one is enabled to find out which of the coefficients varies over time. 106,99 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
17.09.1998
Sprache
Englisch
EAN
9783790811322
Herausgeber
Physica
Serien- oder Bandtitel
Contributions to Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Martin Moryson
Seitenanzahl
317
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Estimator, Monte-Carlo Method, Monte-Carlo-Methode, Random-Walk Coefficients, Random-Walk-Koeffizienten, Regression Models, Regressionsmodelle, State-Space Models, Time series, Zustandsraummodelle, Ökometrie
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
KCH - Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com
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