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Automatic Nonuniform Random Variate Generation

Wolfgang Hörmann, Josef Leydold, Gerhard Derflinger (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
Non-uniform random variate generation is an established research area in the intersection of mathematics, statistics and computer science. Although random variate generation with popular standard distributions have become part of every course on discrete event simulation and on Monte Carlo methods, the recent concept of universal (also called automatic or black-box) random variate generation can only be found dispersed in literature. This new concept has great practical advantages that are little known to most simulation practitioners. Being unique in its overall organization the book covers not only the mathematical and statistical theory, but also deals with the implementation of such methods. All algorithms introduced in the book are designed for practical use in simulation and have been coded and made available by the authors. Examples of possible applications of the presented algorithms (including option pricing, VaR and Bayesian statistics) are presented at the end of the book.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
10.10.2011
Sprache
Englisch
EAN
9783642073724
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Statistics and Computing
Sonderedition
Nein
Autor
Wolfgang Hörmann, Josef Leydold, Gerhard Derflinger
Seitenanzahl
441
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Markov Chain, Monte Carlo Methods, Non-Uniform Random Variate, Option Pricing, Random Variate Generation, Time series, UNU.RAN library, VaR, algorithms, bayesian statistics
Thema-Inhalt
PBKS - Numerische Mathematik PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik UYAM - Mathematik für Informatiker UFM - Mathematische und statistische Software UMB - Algorithmen und Datenstrukturen UYM - Computermodellierung und -simulation
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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