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Threshold Models in Non-linear Time Series Analysis

H. Tong (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
In the last two years or so, I was most fortunate in being given opportunities of lecturing on a new methodology to a variety of audiences in Britain, China, Finland, France and Spain. Despite my almost Confucian attitude of preferring talking (i.e. a transient record) to writing (i.e. a permanent record), the warm encouragement of friends has led to the ensuing notes. I am also only too conscious of the infancy of the methodology introduced in these notes. However, it is my sincere hope that exposure to a wider audience will accelerate its maturity. Readers are assumed to be familiar with the basic theory of time series analysis. The book by Professor M.B. Priestley (1981) may be used as a general reference. Chapter One is addressed to the general question: "why do we need non-linear time series models?" After describing some significant advantages of linear models, it singles out several major limitations of linearity. Of course, the selection reflects my personal view on the subject, which is only at its very beginning, although there does seem to be a general agreement in the literature that time irr'eversibility and limit cycles are among the most obvious.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
01.11.1983
Sprache
Englisch
EAN
9780387909189
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
H. Tong
Seitenanzahl
323
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Series, Spektralanalyse, Time, Time series, Zeitreihenanalyse, ergodicity
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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