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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
Meike Martina Hagemeister (Broschiert, Deutsch)
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Beschreibung
Die Erklärung von Preisen auf Finanzmärkten und den sich hieraus ergebenden erwarteten Renditen steht im Zentrum der modernen Kapitalmarkttheorie. Die theoretische Literatur hierzu ist heute schon sehr umfangreich und entwickelt sich beständig weiter. Trotzdem muss man gerade für Aktienmärkte konstatieren, dass die theoretischen Modelle noch immer große Schwierigkeiten haben, die beobachteten… Marktpreise zu erklären. Eine Erklärung hierfür könnte sein, dass die theoretischen Modelle Aussagen über die erwarteten Renditen treffen, während die empirischen Überprüfungen auf Basis von realisierten Renditen stattfinden. Da aber erwartete Renditen nur unter sehr idealisierten Bedingungen verlässlich aus realisierten Renditen geschätzt werden können, liegt die Ursache der schlechten Erklärungskraft der theoretischen Modelle möglicherweise gar nicht in der Theorie begründet, sondern resultiert aus der mangelhaften empirischen Umsetzung der Theorietests. Deshalb wurde in jüngster Vergangenheit immer wieder gefordert, neue Verfahren zur Schätzung erwarteter Renditen zu verwenden, die nicht auf realisierten Renditen aufbauen. Das derzeit wohl bekannteste Verfahren hierzu, das Residual Income Model von Ohlson (1995), leitet die Renditeerwartungen implizit aus Gewinnprognosen von Aktienanalysten her. Meike Hagemeister verwendet in ihrer Dissertationsschrift derart gewonnene implizite Renditeerwartungen und untersucht zwei für Wissenschaft und Praxis gleichermaßen wichtige Fragestellungen: (1) Kann ein Anleger empirisch bessere Rendite-Risiko-Profile erzielen, wenn er seine Portfolio-Optimierungsmodelle auf Basis von implizit erwarteten Renditen implementiert anstatt erwartete Renditen zu verwenden, die aus historischen tionen geschätzt wurden? (2) Wieschneidet das prominenteste theoretische für Aktien, das Capital Asset Pricing Model, ab, wenn die zu erklärenden n implizit geschätzt werden anstatt sie aus historischen 59,99 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
11.02.2010
Sprache
Deutsch
EAN
9783834922045
Herausgeber
Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Sonderedition
Nein
Autor
Meike Martina Hagemeister
Seitenanzahl
248
Auflage
2010
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Gabler Verlag, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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