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Shrinkage Estimation for Mean and Covariance Matrices

Hisayuki Tsukuma, Tatsuya Kubokawa (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
This book provides a self-contained introduction to shrinkage estimation for matrix-variate normal distribution models. More specifically, it presents recent techniques and results in estimation of mean and covariance matrices with a high-dimensional setting that implies singularity of the sample covariance matrix. Such high-dimensional models can be analyzed by using the same arguments as for low-dimensional models, thus yielding a unified approach to both high- and low-dimensional shrinkage estimations. The unified shrinkage approach not only integrates modern and classical shrinkage estimation, but is also required for further development of the field. Beginning with the notion of decision-theoretic estimation, this book explains matrix theory, group invariance, and other mathematical tools for finding better estimators. It also includes examples of shrinkage estimators for improving standard estimators, such as least squares, maximum likelihood, and minimum risk invariantestimators, and discusses the historical background and related topics in decision-theoretic estimation of parameter matrices. This book is useful for researchers and graduate students in various fields requiring data analysis skills as well as in mathematical statistics.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
17.04.2020
Sprache
Englisch
EAN
9789811515958
Herausgeber
Springer Singapore
Serien- oder Bandtitel
JSS Research Series in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Hisayuki Tsukuma, Tatsuya Kubokawa
Seitenanzahl
112
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Hisayuki Tsukuma, Faculty of Medicine, Toho University
Schlagwörter
Covariance Matrix, Empirical Bayes, High-dimensional Model, James-Stein Sstimator, Linear Model, Shrinkage Estimator, Stein Effect, Stein Identity, Wishart Distribution
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm

Transparenz & Sicherheit

Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH

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