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Copulae in Mathematical and Quantitative Finance
(Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
Copulas are mathematical objects that fully capture the dependence structure among random variables and hence offer great flexibility in building multivariate stochastic models. Since their introduction in the early 1950s, copulas have gained considerable popularity in several fields of applied mathematics, especially finance and insurance. Today, copulas represent a well-recognized tool for… market and credit models, aggregation of risks, and portfolio selection. Historically, the Gaussian copula model has been one of the most common models in credit risk. However, the recent financial crisis has underlined its limitations and drawbacks. In fact, despite their simplicity, Gaussian copula models severely underestimate the risk of the occurrence of joint extreme events. Recent theoretical investigations have put new tools for detecting and estimating dependence and risk (like tail dependence, time-varying models, etc) in the spotlight. All such investigations need to be further developed and promoted, a goal this book pursues. The book includes surveys that provide an up-to-date account of essential aspects of copula models in quantitative finance, as well as the extended versions of talks selected from papers presented at the workshop in Cracow. 106,99 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
01.07.2013
Sprache
Englisch
EAN
9783642354069
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Statistics - Proceedings
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
294
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Proceedings of the Workshop Held in Cracow, 10-11 July 2012
Schlagwörter
Gaussian copula model, Random variables, Tail dependence, Time-varying models, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBW - Angewandte Mathematik
PBWL - Stochastik
KCB - Makroökonomie
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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