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Backward Stochastic Differential Equations

Jianfeng Zhang (Broschiert, Englisch)

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Beschreibung
This book provides a systematic and accessible approach to stochastic differential equations, backward stochastic differential equations, and their connection with partial differential equations, as well as the recent development of the fully nonlinear theory, including nonlinear expectation, second order backward stochastic differential equations, and path dependent partial differential equations. Their main applications and numerical algorithms, as well as many exercises, are included. The book focuses on ideas and clarity, with most results having been solved from scratch and most theories being motivated from applications. It can be considered a starting point for junior researchers in the field, and can serve as a textbook for a two-semester graduate course in probability theory and stochastic analysis. It is also accessible for graduate students majoring in financial engineering.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
03.08.2018
Sprache
Englisch
Originalsprache
Englisch
EAN
9781493984329
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Probability Theory and Stochastic Modelling
Sonderedition
Nein
Autor
Jianfeng Zhang
Seitenanzahl
388
Auflage
1

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, ProductSafety@springernature.com

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