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Aktienprognosen zur Portfolio-Optimierung
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Beschreibung
Den Erfolg eines Aktienportfolios bestimmt die zukünftige Wertentwicklung der aufgenommenen Aktien, die zum Investitionszeitpunkt jedoch nur schwer abzuschätzen ist. Methoden der Zeitreihenanalyse sind ein wichtiges Hilfsmittel, um Informationen über die Wertentwicklung, die Genauigkeit der Vorhersage und über Abhängigkeiten zwischen den Aktien zu ermitteln. Stefan Marx verknüpft die Portfolio… Section Theorie mit der Zeitreihenanalyse und erreicht dadurch, daß die zur Portfolio-Optimierung benötigten Parameter durch zeitreihenanalytische Methoden zur Verfügung gestellt werden. In diesem Zusammenhang stellt der Autor die benötigten Grundlagen aus der Entscheidungstheorie dar und berechnet exemplarisch optimale Portfolios für verschiedene Risikoeinstellungen. 44,99 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
15.11.1996
Sprache
Deutsch
EAN
9783824464043
Herausgeber
Deutscher Universitätsverlag
Sonderedition
Nein
Seitenanzahl
252
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Autorenporträt
Dr. Stefan Marx ist seit Mai 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Quantitative Methoden des Fachbereichs Informatik der TU Berlin tätig.
Schlagwörter
Aktien, Aktienkurse, Anlagestrategien, Entscheidungstheorie, Optionen, Portfolio, Portfolio Selection, Portfoliooptimierung, Portfolioselektion, Volatilität, stochastische Prozesse
Thema-Inhalt
KJ - Betriebswirtschaft und Management
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