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Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2
Jörg Kienitz, Peter Caspers (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book on Interest Rate Derivatives has three parts. The first part is on financial products and extends the range of products considered in Interest Rate Derivatives Explained I. In particular we consider callable products such as Bermudan swaptions or exotic derivatives. The second part is on volatility modelling. The Heston and the SABR model are reviewed and analyzed in detail. Both models… are widely applied in practice. Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. Term structure models are introduced in the third part. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models. For each class we review one representative which is heavily used in practice. We have chosen the Hull-White, the Cheyette and the Libor Market model. For all the models we consider the extensions bya stochastic basis and stochastic volatility component. Finally, we round up the exposition by giving an overview of the numerical methods that are relevant for successfully implementing the models considered in the book. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
30.08.2018
Sprache
Englisch
EAN
9781349953783
Herausgeber
Palgrave Macmillan UK
Serien- oder Bandtitel
Financial Engineering Explained
Sonderedition
Nein
Autor
Jörg Kienitz, Peter Caspers
Seitenanzahl
248
Einbandart
Broschiert
Buch Untertitel
Term Structure and Volatility Modelling
Schlagwörter
Financial engineering, Derivatives, Finance, Risk Management, Banking, Capital market, Investments, Securities, Volatility, investments and securities
Thema-Inhalt
KFFM - Anlagen und Wertpapiere
KFF - Finanzenwesen und Finanzindustrie
KJM - Management und Managementtechniken
GPQD - Risikobewertung
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Palgrave Macmillan, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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