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Binomial Models in Finance
John van der Hoek, Robert J Elliott (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book describes the modelling of prices of ?nancial assets in a simple d- crete time, discrete state, binomial framework. By avoiding the mathematical technicalitiesofcontinuoustime?nancewehopewehavemadethematerial accessible to a wide audience. Some of the developments and formulae appear here for the ?rst time in book form. We hope our book will appeal to various audiences. These include MBA… s- dents,upperlevelundergraduatestudents,beginningdoctoralstudents,qu- titative analysts at a basic level and senior executives who seek material on new developments in ?nance at an accessible level. The basic building block in our book is the one-step binomial model where a known price today can take one of two possible values at a future time, which might, for example, be tomorrow, or next month, or next year. In this simple situation “risk neutral pricing” can be de?ned and the model can be applied to price forward contracts, exchange rate contracts and interest rate derivatives. In a few places we discuss multinomial models to explain the notions of incomplete markets and how pricing can be viewed in such a context, where unique prices are no longer available. The simple one-period framework can then be extended to multi-period m- els.TheCox-Ross-RubinsteinapproximationtotheBlackScholesoptionpr- ing formula is an immediate consequence. American, barrier and exotic - tions can all be discussed and priced using binomial models. More precise modelling issues such as implied volatility trees and implied binomial trees are treated, as well as interest rate models like those due to Ho and Lee; and Black, Derman and Toy. Dieses Produkt haben wir gerade leider nicht auf Lager.
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
23.11.2010
Sprache
Englisch
EAN
9781441920737
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Finance Textbooks
Sonderedition
Nein
Autor
John van der Hoek, Robert J Elliott
Seitenanzahl
306
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Futures, Option Pricing, Options, STATISTICA, Volatility, derivatives, hedging, linear optimization, mathematics, programming, spreadsheet, quantitative finance
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
KCA - Wirtschaftstheorie und -philosophie
PBW - Angewandte Mathematik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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