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Beschreibung
Optionen, Futures, Swaps, strukturierte Investments - auf den heutigen Finanzmärkten werden eine Fülle so genannter derivativer (abgeleiteter) Finanzinstrumente gehandelt. Deren Bewertung und Risikomanagement sind Gegenstand der modernen Finanzmathematik. Dieses Buch führt an entsprechende Fragestellungen, Denkweisen und Lösungskonzepte heran und legt dabei besonderes Augenmerk auf praxisrelevante Aspekte und Modelle. Die algorithmische Umsetzung der Lösungskonzepte wird in zahlreichen Beispielen mit dem Software-Paket "UnRisk" illustriert. Dieses wird Dozenten und Studierenden (zeitlich begrenzt) zur Verfügung gestellt und bietet über die Plattform "Mathematica" eine graphisch ansprechende Oberfläche. Die vorliegende Einführung ist speziell für Veranstaltungen in Bachelor-Studiengängen konzipiert.
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Technische Daten


Erscheinungsdatum
16.04.2009
Sprache
Deutsch
EAN
9783764387839
Herausgeber
Springer Basel
Serien- oder Bandtitel
Mathematik Kompakt
Sonderedition
Nein
Autor
Hansjoerg Albrecher, Andreas Binder, Philipp Mayer
Seitenanzahl
166
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Bermudan, Finanzmathematik, Hedging, Heston, Hull-White, Optimierung, Swap, Swaption, UnRisk, Verzinsung, Volatilität, Zinseszinsen, amerikanische Option, europäische Option, strukturierte Investments, quantitative finance
Thema-Inhalt
KNV - Öffentlicher Dienst und öffentlicher Sektor UFM - Mathematische und statistische Software PBUD - Spieltheorie PBW - Angewandte Mathematik K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management KCA - Wirtschaftstheorie und -philosophie
Höhe
244 mm
Breite
17 cm

Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com

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