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Beschreibung
Penalising a process is to modify its distribution with a limiting procedure, thus defining a new process whose properties differ somewhat from those of the original one. We are presenting a number of examples of such penalisations in the Brownian and Bessel processes framework. The Martingale theory plays a crucial role. A general principle for penalisation emerges from these examples. In… particular, it is shown in the Brownian framework that a positive sigma-finite measure takes a large class of penalisations into account. 53,49 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
25.03.2009
Sprache
Englisch
EAN
9783540896982
Herausgeber
Springer Berlin
Serien- oder Bandtitel
Lecture Notes in Mathematics
Sonderedition
Nein
Autor
Bernard Roynette, Marc Yor
Seitenanzahl
275
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Bessel process, Brownian motion, Martingale, Martingales, Penalisations, Probability theory
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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