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Elements of Stochastic Calculus and Analysis
Daniel W. Stroock (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book gives a somewhat unconventional introduction to stochastic analysis. Although most of the material coveredhere has appeared in other places, this book attempts to explain the core ideas on which that material is based. As a consequence, the presentation is more an extended mathematical essay than a ``definition,lemma, theorem'' text. In addition, it includes several topics that are not… usually treated elsewhere. For example,Wiener's theory of homogeneous chaos is discussed, Stratovich integration is given a novel development and applied to derive Wong and Zakai's approximation theorem, and examples are given of the application ofMalliavin's calculus to partial differential equations. Each chapter concludes with several exercises, some of which are quite challenging. The book is intended for use by advanced graduate students and researchmathematicians who may be familiar with many of the topics but want to broaden their understanding of them. 60,98 €
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Der Umwelt zuliebe
Technische Daten
Erscheinungsdatum
02.02.2019
Sprache
Englisch
EAN
9783030083540
Herausgeber
Springer International Publishing
Serien- oder Bandtitel
CRM Short Courses
Sonderedition
Nein
Autor
Daniel W. Stroock
Seitenanzahl
206
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Kolmogorov's equations, Ito's approach, Markov property, Brownian stochastic integration, Tanaka's formula, Burkholder's inequality, semi-martingales, Doob-Meyer decomposition theorem, Kalman-Bucy filter
Thema-Inhalt
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
PBWL - Stochastik
Höhe
235 mm
Breite
15.5 cm
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Birkhäuser, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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