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Diagnostic Methods in Time Series
Fumiya Akashi, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti, Tomoyuki Amano (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book contains new aspects of model diagnostics in time series analysis, including variable selection problems and higher-order asymptotics of tests. This is the first book to cover systematic approaches and widely applicable results for nonstandard models including infinite variance processes. The book begins by introducing a unified view of a portmanteau-type test based on a likelihood ratio… test, useful to test general parametric hypotheses inherent in statistical models. The conditions for the limit distribution of portmanteau-type tests to be asymptotically pivotal are given under general settings, and very clear implications for the relationships between the parameter of interest and the nuisance parameter are elucidated in terms of Fisher-information matrices. A robust testing procedure against heavy-tailed time series models is also constructed in the context of variable selection problems. The setting is very reasonable in the context of financial data analysis and econometrics, and the result is applicable to causality tests of heavy-tailed time series models. In the last two sections, Bartlett-type adjustments for a class of test statistics are discussed when the parameter of interest is on the boundary of the parameter space. A nonlinear adjustment procedure is proposed for a broad range of test statistics including the likelihood ratio, Wald and score statistics. 69,54 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
09.06.2021
Sprache
Englisch
EAN
9789811622632
Herausgeber
Springer Singapore
Serien- oder Bandtitel
JSS Research Series in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
Fumiya Akashi, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti, Tomoyuki Amano
Seitenanzahl
108
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Transparenz & Sicherheit
Hersteller: Springer, Europaplatz 3, Heidelberg, Deutschland, 69115, ProductSafety@springernature.com, Springer Nature Customer Service Center GmbH
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