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Statistical Analysis of Financial Data in S-Plus
René Carmona (Broschiert, Englisch)
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Beschreibung
This book develops the use of statistical data analysis in finance, and it uses the statistical software environment of S-PLUS as a vehicle for presenting practical implementations from financial engineering. It is divided into three parts. Part I, Exploratory Data Analysis, reviews the most commonly used methods of statistical data exploration. Its originality lies in the introduction of tools… for the estimation and simulation of heavy tail distributions and copulas, the computation of measures of risk, and the principal component analysis of yield curves. Part II, Regression, introduces modern regression concepts with an emphasis on robustness and non-parametric techniques. The applications include the term structure of interest rates, the construction of commodity forward curves, and nonparametric alternatives to the Black Scholes option pricing paradigm. Part III, Time Series and State Space Models, is concerned with theories of time series and of state space models. Linear ARIMA models are applied to the analysis of weather derivatives, Kalman filtering is applied to public company earnings prediction, and nonlinear GARCH models and nonlinear filtering are applied to stochastic volatility models. The book is aimed at undergraduate students in financial engineering, master students in finance and MBA's, and to practitioners with financial data analysis concerns. 91,97 €
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Technische Daten
Erscheinungsdatum
29.12.2011
Sprache
Englisch
EAN
9781441919083
Herausgeber
Springer US
Serien- oder Bandtitel
Springer Texts in Statistics
Sonderedition
Nein
Autor
René Carmona
Seitenanzahl
455
Auflage
1
Einbandart
Broschiert
Schlagwörter
Analysis, Fitting, Multiple Regression, Random variable, STATISTICA, Statistical Analysis, Time series, best fit, data analysis, linear regression, principal component analysis, statistical software, quantitative finance
Thema-Inhalt
KJQ - Wirtschaftsmathematik und -informatik, IT-Management
KFFN - Versicherung und Versicherungsmathematik
PBKS - Numerische Mathematik
PBT - Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik
K - Wirtschaftswissenschaft, Finanzen, Betriebswirtschaft und Management
PBW - Angewandte Mathematik
Höhe
254 mm
Breite
17.8 cm
Hersteller: Springer Nature Customer Service Center GmbH, ProductSafety@springernature.com
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